50etf期权卖方如何止损？

展全思梦 2025-10-31 21:44:47

原标题:50etf期权的卖方如何止损？

上交所50ETF期权的买卖双方都有赔钱的可能，但买方更有可能赔钱。卖家赔钱怎么止损？顺期权边肖整理了一些常见的止损技巧:

来源:财顺选项

一、浮亏比例止损

如果是单个或组合看跌期权，有浮亏时可以按照浮亏比例止损。比如浮亏超过保证金的2% ~ 5%，即保证金3000元/张的期权(溢价约300元/张)，短期反向波动60 ~ 150元/张，就应该止损。这种方式简单明了。

二。版税双止损

卖一些深虚期权(比如50 ~ 100元/单)是薄利多销的小生意。当保费反向波动超过应收保费时，你将止损。这种方法可以抵御期权后期的大幅波动，但也可能在期权波动后归零，浪费收取提成的机会。

三。账户资金止损总额

假设持仓期权是买卖的，卖出的交叉期权已经不平衡了。比如200元/张的交叉期权也卖了，一个合约跌到了50元/张，另一个合约涨到了400元/张。这时，检查账户资金总额。如果资金总额一直在浮动和亏损，就应该不计成本地平仓，等待下一次机会。

四。低反弹止损

假设卖出的期权开始时持续下跌，但期权合约很快开始反弹，你可以在期权反弹期间止损或获利。

五、技术止损

技术止损是一种可靠的量化方法，可以根据分时、分钟、日均、MACD金叉、死叉、离差等简单的技术指标进行设定。如果买方参照日线设置止损，那么实际损失已经相当大了，但卖方可以承担。

六。接均止损

当卖出的假想期权持续上涨直至接仓期权时，短期波动率和时间价值衰减对其影响不大，Gamma值也达到峰值。如果目标没有马上转向，那么它的价格实际上很难回落。这时，如果继续持有卖方，如果逆水行舟，不如先止损。

七.波动止损

当波动率处于下行通道时，期权的卖方往往“躺着赚钱”，但当波动率在底部区域横盘一段时间时，我们要注意波动率快速上升带来的损失，因为此时无论是单卖还是双卖，都可能造成损失，即使你看的方向是对的。

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